PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NZDUSD=X с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NZDUSD=X с AUDUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) and AUDUSD=X (AUD/USD) are both currencies. Over the past 10 years, NZDUSD=X returned -1.87%/yr vs -0.72%/yr for AUDUSD=X. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NZDUSD=X и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZDUSD=X показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции NZDUSD=X уступали акциям AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -1.87% против -0.72% соответственно.

NZDUSD=X

1 день
-0.04%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
1.55%
С начала года
1.47%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.36%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
-1.87%

AUDUSD=X

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
4.48%
С начала года
4.58%
1 год
7.56%
3 года*
0.81%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZDUSD=X и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZDUSD=X
New Zealand Dollar/US Dollar FX		1.47%2.87%-11.45%-0.44%-7.32%-4.75%6.74%0.43%-5.48%2.51%
AUDUSD=X
AUD/USD		4.58%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%

Correlation

The correlation between NZDUSD=X and AUDUSD=X is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

0.81

The correlation between NZDUSD=X and AUDUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Zealand Dollar/US Dollar FX

AUD/USD

Часто сравнивают с NZDUSD=X:
NZDUSD=X с EURUSD=XNZDUSD=X с GBPUSD=XNZDUSD=X с ^AFLINZDUSD=X с SPYNZDUSD=X с DAXNZDUSD=X с ^HSINZDUSD=X с ^STOXX
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDX

Доходность на риск

NZDUSD=X vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZDUSD=X
Ранг доходности на риск NZDUSD=X: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZDUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NZDUSD=XAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.81

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.18

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.18

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

2.92

-3.23

NZDUSD=X vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZDUSD=X на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZDUSD=X и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NZDUSD=X и AUDUSD=X

Максимальная просадка NZDUSD=X за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZDUSD=X и AUDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZDUSD=XAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-47.87%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-5.12%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-13.83%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-21.39%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

-29.18%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-36.65%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-26.04%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.99%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NZDUSD=X и AUDUSD=X

New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что NZDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZDUSD=XAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.46%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

6.03%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

7.47%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

10.04%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

9.58%

+0.05%

Часто задаваемые вопросы

NZDUSD=X and AUDUSD=X have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZDUSD=X has higher volatility (1.84%) compared to AUDUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, NZDUSD=X dropped -39.83% vs AUDUSD=X's -47.87%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZDUSD=X и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор