PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds from State Street - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while SPGM tracks the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.11%/yr vs 12.97%/yr for SPGM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции NZAC уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 12.11% против 12.97% соответственно.

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between NZAC and SPGM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.82

The correlation between NZAC and SPGM shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZAC и SPGM

Секторы
NZAC
SPGM

Технологии

34.3%
27.4%

Финансовые услуги

13.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.2%

Здравоохранение

7.8%
8.2%

Промышленность

7.3%
13.1%

Недвижимость

5.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Энергетика

1.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.8%

Технологии

NZAC
34.3%
SPGM
27.4%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
SPGM
16.4%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
SPGM
8.5%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
SPGM
9.2%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
SPGM
8.2%

Промышленность

NZAC
7.3%
SPGM
13.1%

Недвижимость

NZAC
5.2%
SPGM
1.9%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
SPGM
3.9%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
SPGM
2.2%

Энергетика

NZAC
1.2%
SPGM
4.5%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
SPGM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

NZAC vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.51

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.43

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.40

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

15.38

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NZAC и SPGM

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-33.97%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.50%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-16.90%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.93%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.97%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.30%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.81%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и SPGM

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 3.65%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.87%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.36%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.88%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.03%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.57%

-0.43%

Сравнение комиссий NZAC и SPGM

NZAC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и SPGM

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NZAC and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to NZAC (3.65%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.97% vs 12.11% for NZAC. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.97% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for NZAC.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.78% for SPGM.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while SPGM tracks MSCI AC World IMI. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор