Сравнение NZAC с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global 100 ETF (IOO).
NZAC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZAC и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | -4.15% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 28.24% | -9.80% | 22.93% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции NZAC уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.95% против 15.13% соответственно.
NZAC
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.95%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZAC и IOO
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
NZAC vs. IOO — Ранг доходности на риск
NZAC
IOO
Сравнение NZAC c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZAC | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.13 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.26 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.66 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZAC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NZAC и IOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и IOO
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 1.98% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок NZAC и IOO
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZAC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -55.85% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.40% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -23.52% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -31.43% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.98% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -11.34% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.63% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и IOO
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.20% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZAC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.23% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.71% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 19.24% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.97% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.74% | -0.65% |