Сравнение NZAC с DRLL
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZAC returned 18.59%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
NZAC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 10.32%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $225.27K | $160.91K | $205.87K |
Сравнение доходности по годам NZAC и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 10.47% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -6.44% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
Correlation
The correlation between NZAC and DRLL is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between NZAC and DRLL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. DRLL — Ранг доходности на риск
NZAC
DRLL
Сравнение NZAC c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZAC | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.20 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 5.57 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZAC и DRLL
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -23.73% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -16.99% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -23.73% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -9.02% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -8.14% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 6.71% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и DRLL
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 4.36%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.42% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 18.67% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 23.14% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 23.82% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 23.82% | -6.73% |
Сравнение комиссий NZAC и DRLL
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и DRLL
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.01% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and DRLL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to NZAC (4.36%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, NZAC leads with 18.59% vs 11.02% for DRLL. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NZAC has performed better with a 18.59% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.01% for NZAC.
NZAC is categorized as Global Equities, while DRLL is Energy Equities. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор