PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и BDVL

2026 (YTD)2025
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%3.55%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between NZAC and BDVL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов NZAC и BDVL

Секторы
NZAC
BDVL

Технологии

34.3%
23.0%

Финансовые услуги

13.1%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.5%

Здравоохранение

7.8%
11.1%

Промышленность

7.3%
15.4%

Недвижимость

5.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Энергетика

1.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.3%

Технологии

NZAC
34.3%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
BDVL
13.9%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
BDVL
11.1%

Промышленность

NZAC
7.3%
BDVL
15.4%

Недвижимость

NZAC
5.2%
BDVL
1.0%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
BDVL
4.8%

Энергетика

NZAC
1.2%
BDVL
2.8%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
BDVL
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

NZAC vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.01

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NZAC и BDVL

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-7.71%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.95%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.19%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.49%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

9.49%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

9.49%

+7.65%

Сравнение комиссий NZAC и BDVL

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и BDVL

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and BDVL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.04% for NZAC.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор