Сравнение NZAC с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
NZAC и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZAC и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | -4.15% | 3.55% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
NZAC
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.95%
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZAC и BDVL
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
NZAC vs. BDVL — Ранг доходности на риск
NZAC
BDVL
Сравнение NZAC c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZAC | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZAC | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NZAC и BDVL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и BDVL
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 1.98% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NZAC и BDVL
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZAC | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -7.71% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.53% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -1.20% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZAC | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 9.35% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 9.35% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 9.35% | +7.74% |