PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NZAC с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 11.95%/yr vs 7.30%/yr for ACWV. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции NZAC превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.30% соответственно.

NZAC

1 день
-0.05%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
10.56%
С начала года
10.47%
1 год
20.75%
3 года*
18.59%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.95%
Всё время*
10.32%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

NZAC

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
$225.27K$160.91K$205.87K

Сравнение доходности по годам NZAC и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		10.47%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between NZAC and ACWV is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2014 г.

0.69

Over the past year, the correlation between NZAC and ACWV has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с ESGENZAC с SPYNZAC с GABFNZAC с VOONZAC с VTNZAC с FXAIXNZAC с QWLD
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

NZAC vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NZAC c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NZACACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.10

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.65

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.39

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

3.94

+4.22

NZAC vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NZAC и ACWV

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-28.82%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-6.37%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-7.56%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-18.14%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-28.82%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.07%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.10%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.24%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и ACWV

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.43%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

6.45%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

8.02%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

10.31%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

12.30%

+4.79%

Сравнение комиссий NZAC и ACWV

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и ACWV

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.01%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and ACWV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (4.36%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, NZAC leads with 11.95% vs 7.30% for ACWV. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 11.95% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

NZAC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.88% for ACWV.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.20% for ACWV.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор