PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYVTX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с VTMGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYVTX или VTMGX.

Корреляция

Корреляция между NYVTX и VTMGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYVTX:

-0.33

VTMGX:

0.64

Коэф-т Сортино

NYVTX:

-0.23

VTMGX:

1.06

Коэф-т Омега

NYVTX:

0.96

VTMGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

NYVTX:

-0.17

VTMGX:

0.87

Коэф-т Мартина

NYVTX:

-0.70

VTMGX:

2.53

Индекс Язвы

NYVTX:

9.81%

VTMGX:

4.51%

Дневная вол-ть

NYVTX:

23.68%

VTMGX:

16.45%

Макс. просадка

NYVTX:

-58.56%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

NYVTX:

-31.18%

VTMGX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: -2.68% против 5.54% соответственно.

NYVTX

С начала года

6.38%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-9.24%

1 год

-7.83%

5 лет

4.48%

10 лет

-2.68%

VTMGX

С начала года

13.28%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

9.41%

1 год

10.52%

5 лет

12.28%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NYVTX и VTMGX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYVTX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг риск-скорректированной доходности NYVTX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYVTX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и VTMGX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VTMGX в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYVTX
Davis New York Venture Fund		1.74%1.86%0.88%1.67%0.17%0.52%1.51%0.71%0.26%0.79%0.96%0.51%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.88%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и VTMGX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и VTMGX

Davis New York Venture Fund (NYVTX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...