PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NYVTX с FVD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NYVTX (Davis New York Venture Fund) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both funds - NYVTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds, while FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index. Over the past 10 years, NYVTX returned 13.05%/yr vs 8.43%/yr for FVD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYVTX charges 0.89%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции NYVTX превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.43% соответственно.

NYVTX

1 день
0.97%
1 месяц
0.69%
С начала года
11.55%
6 месяцев
13.69%
1 год
33.87%
3 года*
24.49%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.05%

FVD

1 день
0.89%
1 месяц
0.23%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.83%
1 год
9.69%
3 года*
9.04%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYVTX и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.55%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		4.04%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between NYVTX and FVD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.77

Over the past year, the correlation between NYVTX and FVD has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с VFINXNYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

NYVTX vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.02

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.54

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.35

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

3.61

+12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.02

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и FVD

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NYVTXFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-51.00%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.23%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-11.97%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-16.41%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-35.25%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.27%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-5.44%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.69%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и FVD

Davis New York Venture Fund (NYVTX) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеют волатильность 2.89% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NYVTXFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

6.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

9.55%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

12.77%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.45%

+4.59%

Сравнение комиссий NYVTX и FVD

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и FVD

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности FVD в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.27%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.27%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%

Часто задаваемые вопросы

NYVTX and FVD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (2.90%) compared to NYVTX (2.89%). In terms of maximum drawdown, NYVTX dropped -58.56% vs FVD's -51.00%.

NYVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYVTX и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор