Сравнение NYM с IXC
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. NYM is actively managed, while IXC is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности NYM и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам NYM и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.46% | 0.47% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between NYM and IXC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. IXC — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXC
Сравнение NYM c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и IXC
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -67.88% | +66.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -8.30% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -17.45% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 19.32% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 23.44% | -21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 26.81% | -24.85% |
Сравнение комиссий NYM и IXC
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и IXC
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IXC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.98% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and IXC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.
IXC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.98% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.40% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для NYM и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор