Сравнение NYM с FAAR
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности NYM и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 23.61%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам NYM и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 23.61% | -2.82% |
Correlation
The correlation between NYM and FAAR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. FAAR — Ранг доходности на риск
NYM
FAAR
Сравнение NYM c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.43 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и FAAR
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -18.03% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.77% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -7.84% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 13.55% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 13.02% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 11.52% | -9.47% |
Сравнение комиссий NYM и FAAR
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и FAAR
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FAAR в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.31% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and FAAR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для NYM и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор