Сравнение NYM с IBID
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. NYM is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности NYM и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.46% | 0.47% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 0.28% |
Correlation
The correlation between NYM and IBID is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. IBID — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение NYM c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и IBID
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -1.28% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.18% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.23% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.24% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.23% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.23% | -0.27% |
Сравнение комиссий NYM и IBID
NYM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и IBID
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.98% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and IBID have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.27% for NYM.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.98% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для NYM и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор