Сравнение NYM с FUMB
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности NYM и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.17%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.17% | 0.33% |
Correlation
The correlation between NYM and FUMB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. FUMB — Ранг доходности на риск
NYM
FUMB
Сравнение NYM c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и FUMB
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -2.68% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.19% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 0.76% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.16% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.77% | +0.28% |
Сравнение комиссий NYM и FUMB
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и FUMB
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and FUMB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.73% for NYM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для NYM и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор