Сравнение NYM с DRLL
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. NYM is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности NYM и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 20.16%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 20.16% | -0.59% |
Correlation
The correlation between NYM and DRLL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. DRLL — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRLL
Сравнение NYM c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и DRLL
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -23.73% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.87% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -8.09% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 22.62% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 23.81% | -21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 23.81% | -21.79% |
Сравнение комиссий NYM и DRLL
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и DRLL
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DRLL в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.55% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and DRLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Strive. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для NYM и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор