Сравнение NYM с AMUB
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. NYM is actively managed, while AMUB is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности NYM и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 17.25%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам NYM и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 17.25% | -0.10% |
Correlation
The correlation between NYM and AMUB is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. AMUB — Ранг доходности на риск
NYM
AMUB
Сравнение NYM c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.00 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и AMUB
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -79.46% | +77.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -5.93% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -29.21% | +28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и AMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 13.51% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 20.24% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 27.08% | -25.03% |
Сравнение комиссий NYM и AMUB
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и AMUB
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and AMUB have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
NYM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for AMUB.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while AMUB is MLPs. They also come from different issuers: AllianceBernstein and UBS. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.80% for AMUB.
Подберите оптимальное распределение для NYM и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор