PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYF с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYF с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

NYF и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NYF и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYF и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		0.08%3.64%1.13%4.27%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

NYF

1 день
0.30%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.82%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.81%

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares New York Muni Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с NYF:
NYF с VNYUXNYF с MUBNYF с VNYTXNYF с PZTNYF с FTFMXNYF с FMNYNYF с AGZ
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий NYF и ZTAX

NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
NYF
iShares New York Muni Bond ETF

Доходность на риск

NYF vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYF
Ранг доходности на риск NYF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYF c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYFZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.21

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.49

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.52

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

1.39

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYF vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYFZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.21

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между NYF и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и ZTAX

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		3.08%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NYF и ZTAX

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYFZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-15.33%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-10.47%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.92%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.87%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.92%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и ZTAX

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.41%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYFZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

9.47%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

24.05%

-22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

25.93%

-21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

27.25%

-23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

27.25%

-22.77%