Сравнение NYF с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
NYF и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NYF и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NYF и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 2.58% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYF и JMST
NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NYF vs. JMST — Ранг доходности на риск
NYF
JMST
Сравнение NYF c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.76 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 5.09 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.13 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.44 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 23.53 | -19.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.76 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.69 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.87 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между NYF и JMST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и JMST
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности JMST в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NYF и JMST
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| NYF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -2.41% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.53% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -1.15% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.07% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.13% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.13% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и JMST
iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NYF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.19% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 0.47% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 0.81% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.82% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 1.15% | +3.33% |