Сравнение NYF с IGF
NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NYF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, NYF returned 1.70%/yr vs 8.16%/yr for IGF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NYF charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности NYF и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 1.70% против 8.16% соответственно.
NYF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.70%
IGF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам NYF и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.46% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.51% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Correlation
The correlation between NYF and IGF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г. | 0.07 |
Over the past year, NYF and IGF have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYF vs. IGF — Ранг доходности на риск
NYF
IGF
Сравнение NYF c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYF | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.03 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 8.31 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYF и IGF
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYF | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -58.33% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -5.87% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -14.28% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -20.83% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -42.11% | +28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.25% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -11.81% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.14% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и IGF
Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 0.58%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYF | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 3.05% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 8.93% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 10.62% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 13.97% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 16.70% | -12.22% |
Сравнение комиссий NYF и IGF
NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и IGF
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IGF в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.89% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.11% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
NYF and IGF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGF has higher volatility (3.05%) compared to NYF (0.58%). In terms of maximum drawdown, NYF dropped -13.12% vs IGF's -58.33%.
On 10-year performance, IGF leads with 8.16% vs 1.70% for NYF. On fees, NYF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NYF has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.16% return vs 1.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NYF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
NYF has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.89% for IGF.
NYF is categorized as Municipal Bonds, while IGF is Industrials Equities. NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for NYF and 0.39% for IGF.
NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYF и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор