Сравнение NYF с CMF
NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and CMF (iShares California Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - NYF tracks the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index while CMF tracks the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NYF returned 1.83%/yr vs 1.76%/yr for CMF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NYF и CMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NYF имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции CMF немного отстают с 1.76%.
NYF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.83%
CMF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам NYF и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.63% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 1.08% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Correlation
The correlation between NYF and CMF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, NYF and CMF have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYF vs. CMF — Ранг доходности на риск
NYF
CMF
Сравнение NYF c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.32 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.80 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NYF и CMF
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и CMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYF | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -16.45% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.91% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -5.22% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -12.45% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -14.57% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.80% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.77% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.87% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и CMF
iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYF | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.86% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.11% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 2.80% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.19% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 5.08% | -0.60% |
Сравнение комиссий NYF и CMF
И NYF, и CMF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и CMF
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CMF в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.95% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.09% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
NYF and CMF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NYF has higher volatility (0.96%) compared to CMF (0.86%). In terms of maximum drawdown, NYF dropped -13.12% vs CMF's -16.45%.
On 10-year performance, NYF leads with 1.83% vs 1.76% for CMF. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NYF has performed better with a 1.83% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NYF and CMF have the same expense ratio: 0.25% per year.
NYF has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.95% for CMF.
NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index, while CMF tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index.
NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYF и CMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор