PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTI с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с VOTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs 21.57% for VOTE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 10.76%.

NXTI

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
5.80%
С начала года
5.58%
1 год
13.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.59%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.29%
С начала года
10.76%
1 год
21.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и VOTE

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		5.58%16.73%16.21%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		10.76%17.95%17.61%

Correlation

The correlation between NXTI and VOTE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between NXTI and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTI и VOTE

Секторы
NXTI
VOTE

Технологии

46.1%
39.0%

Финансовые услуги

10.8%
10.9%

Промышленность

9.7%
8.1%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.7%

Энергетика

3.4%
3.2%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Технологии

NXTI
46.1%
VOTE
39.0%

Финансовые услуги

NXTI
10.8%
VOTE
10.9%

Промышленность

NXTI
9.7%
VOTE
8.1%

Здравоохранение

NXTI
9.4%
VOTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

NXTI
7.9%
VOTE
4.4%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.2%
VOTE
9.9%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.3%
VOTE
10.7%

Энергетика

NXTI
3.4%
VOTE
3.2%

Недвижимость

NXTI
1.4%
VOTE
1.7%

Коммунальные услуги

NXTI
1.0%
VOTE
2.0%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
VOTE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с AGGHNXTI с HIGHNXTI с MTBANXTI с BUCKNXTI с SVOL
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

NXTI vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTIVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.69

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.34

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.38

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

10.28

-7.58

NXTI vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTI и VOTE

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-25.71%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.10%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.94%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-6.04%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.10%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и VOTE

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.03%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.35%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.20%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

12.79%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.19%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.10%

-0.10%

Сравнение комиссий NXTI и VOTE

NXTI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и VOTE

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOTE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.56%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.94%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and VOTE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (3.35%) compared to NXTI (3.03%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs VOTE's -25.71%.

On 1-year performance, VOTE leads with 21.57% vs 13.20% for NXTI. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 21.57% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for NXTI.

VOTE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.56% for NXTI.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Simplify and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор