Сравнение NXTI с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
NXTI и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTI - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность NEXT Intangible Core Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTI и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | -8.20% | 16.73% | 16.21% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.75% | 17.95% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.75%.
NXTI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTI и VOTE
NXTI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NXTI vs. VOTE — Ранг доходности на риск
NXTI
VOTE
Сравнение NXTI c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTI | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.47 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.53 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 7.07 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NXTI и VOTE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и VOTE
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOTE в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.68% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.03% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок NXTI и VOTE
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -25.71% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.10% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -5.60% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -6.33% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.62% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и VOTE
Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 4.72%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.31% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.74% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.50% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.30% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.30% | +0.04% |