Сравнение NXTI с SPXM
NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NXTI is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NXTI
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 7.48% | 5.94% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between NXTI and SPXM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
NXTI
SPXM
Сравнение NXTI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.56 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NXTI и SPXM
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -5.08% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.75% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.79% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 8.18% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 8.18% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 8.18% | +8.97% |
Сравнение комиссий NXTI и SPXM
NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и SPXM
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.58% | 0.62% | 3.70% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTI and SPXM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
NXTI has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Simplify and Azoria. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для NXTI и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор