PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NXTI is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past year, NXTI returned 16.21% vs 42.07% for SAMT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

NXTI

1 день
-1.29%
1 месяц
10.52%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
16.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и SAMT

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		7.48%16.73%16.21%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%18.42%

Correlation

The correlation between NXTI and SAMT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.74

The correlation between NXTI and SAMT shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTI и SAMT

Секторы
NXTI
SAMT

Технологии

43.3%
27.8%

Финансовые услуги

11.2%
5.6%

Здравоохранение

9.7%
4.3%

Промышленность

9.5%
22.0%

Потребительский защитный сектор

8.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.8%

Энергетика

3.6%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
6.6%

Недвижимость

1.5%
2.9%

Сырьевые материалы

0.9%
2.7%

Технологии

NXTI
43.3%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
SAMT
5.6%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
SAMT
4.3%

Промышленность

NXTI
9.5%
SAMT
22.0%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
SAMT
12.0%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
SAMT
7.8%

Энергетика

NXTI
3.6%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
SAMT
6.6%

Недвижимость

NXTI
1.5%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
SAMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBA
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с QQQ

Доходность на риск

NXTI vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTISAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.53

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.35

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.19

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

14.30

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTISAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.53

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.98

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NXTI и SAMT

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTISAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-20.57%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-8.15%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.66%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.72%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.95%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и SAMT

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.97%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTISAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.82%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.56%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.68%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.94%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.94%

+0.21%

Сравнение комиссий NXTI и SAMT

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и SAMT

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что сопоставимо с доходностью SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and SAMT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to NXTI (3.97%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs SAMT's -20.57%.

On 1-year performance, SAMT leads with 42.07% vs 16.21% for NXTI. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 42.07% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

NXTI and SAMT have nearly identical dividend yields, around 0.58%.

They also come from different issuers: Simplify and Strategas. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор