PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTI с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

NXTI и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTI - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность NEXT Intangible Core Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTI и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTI и SAMT

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		-8.20%16.73%16.21%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

NXTI

1 день
0.38%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-8.38%
1 год
8.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с SPXMNXTI с FTIFNXTI с HIGHNXTI с MAXINXTI с MTBANXTI с THLV
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий NXTI и SAMT

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Доходность на риск

NXTI vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTISAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.02

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.65

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

4.14

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

11.64

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTISAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.02

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между NXTI и SAMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и SAMT

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что сопоставимо с доходностью SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.68%0.62%3.70%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок NXTI и SAMT

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTISAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-20.57%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-8.76%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-5.23%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.00%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.11%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и SAMT

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.72% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTISAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.89%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.92%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

17.68%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.77%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.77%

+0.57%