PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с WRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 18.45%/yr vs 22.87%/yr for WRND. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью 16.52%.

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%7.54%

Correlation

The correlation between NXTE and WRND is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between NXTE and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и WRND

Секторы
NXTE
WRND

Технологии

48.5%
49.9%

Промышленность

17.6%
14.0%

Здравоохранение

11.3%
11.7%

Недвижимость

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.7%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
13.2%

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Энергетика

-

-

Технологии

NXTE
48.5%
WRND
49.9%

Промышленность

NXTE
17.6%
WRND
14.0%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
WRND
11.7%

Недвижимость

NXTE
10.9%
WRND

-

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
WRND
8.7%

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
WRND

-

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
WRND
1.6%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
WRND
13.2%

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
WRND

-

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
WRND
1.0%

Энергетика

NXTE

-

WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

NXTE vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.33

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.15

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.15

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.35

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NXTE и WRND

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-27.16%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.43%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-18.41%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.43%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.97%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.93%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и WRND

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

4.70%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

13.45%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

16.81%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

18.78%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

18.78%

+7.20%

Сравнение комиссий NXTE и WRND

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и WRND

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности WRND в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and WRND have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to WRND (4.70%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 18.45% for NXTE. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WRND has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and IndexIQ. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.18% for WRND.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор