PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 18.45%/yr vs 22.33%/yr for INFL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 18.15%.

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и INFL

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%13.45%

Correlation

The correlation between NXTE and INFL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.57

The correlation between NXTE and INFL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTE и INFL

Секторы
NXTE
INFL

Технологии

48.5%

-

Промышленность

17.6%
1.8%

Здравоохранение

11.3%
1.2%

Недвижимость

10.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.3%

Финансовые услуги

1.5%
21.1%

Сырьевые материалы

0.5%
20.0%

Энергетика

-

40.5%

Технологии

NXTE
48.5%
INFL

-

Промышленность

NXTE
17.6%
INFL
1.8%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
INFL
1.2%

Недвижимость

NXTE
10.9%
INFL
1.1%

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
INFL

-

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
INFL
2.9%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
INFL
2.4%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
INFL
0.3%

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
INFL
21.1%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
INFL
20.0%

Энергетика

NXTE

-

INFL
40.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

NXTE vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.62

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.13

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.00

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

8.16

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.62

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NXTE и INFL

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-21.30%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.36%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-15.56%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-4.75%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.10%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.07%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и INFL

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

3.71%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

12.29%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

15.54%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

17.71%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

17.64%

+8.34%

Сравнение комиссий NXTE и INFL

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и INFL

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and INFL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs INFL's -21.30%.

On 3-year performance, INFL leads with 22.33% vs 18.45% for NXTE. On fees, INFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INFL has performed better with a 22.33% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

INFL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.85% for INFL.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор