PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с GLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с GLOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NXTE returned 62.19% vs 27.17% for GLOW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.72%/yr for GLOW.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и GLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у GLOW с доходностью 11.50%.

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOW

1 день
0.53%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.51%
1 год
27.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и GLOW

2026 (YTD)20252024
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-4.76%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		11.50%21.29%4.44%

Correlation

The correlation between NXTE and GLOW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between NXTE and GLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и GLOW

Секторы
NXTE
GLOW

Технологии

48.5%
25.2%

Промышленность

17.6%
8.6%

Здравоохранение

11.3%
13.7%

Недвижимость

10.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.4%

Коммунальные услуги

2.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.8%

Финансовые услуги

1.5%
20.0%

Сырьевые материалы

0.5%
2.2%

Энергетика

-

1.7%

Технологии

NXTE
48.5%
GLOW
25.2%

Промышленность

NXTE
17.6%
GLOW
8.6%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
GLOW
13.7%

Недвижимость

NXTE
10.9%
GLOW
1.0%

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
GLOW
6.4%

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
GLOW
4.3%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
GLOW
5.1%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
GLOW
11.8%

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
GLOW
20.0%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
GLOW
2.2%

Энергетика

NXTE

-

GLOW
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с WBIGGLOW с UFO

Доходность на риск

NXTE vs. GLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c GLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEGLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.22

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.92

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

12.54

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. GLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и GLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEGLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.29

-0.63

Просадки

Сравнение просадок NXTE и GLOW

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки GLOW в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и GLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEGLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-15.58%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.33%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.21%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-1.81%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.17%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и GLOW

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEGLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

3.56%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

9.63%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

12.28%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

15.15%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

15.15%

+10.83%

Сравнение комиссий NXTE и GLOW

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLOW в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и GLOW

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GLOW в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.11%1.33%1.18%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and GLOW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to GLOW (3.56%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs GLOW's -15.58%.

On 1-year performance, NXTE leads with 62.19% vs 27.17% for GLOW. On fees, GLOW is cheaper at 0.72% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 62.19% return vs 27.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOW is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

GLOW has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and VictoryShares. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.72% for GLOW.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и GLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор