PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с AVGV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NXTE returned 50.32% vs 34.56% for AVGV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 14.95%.

NXTE

1 день
-7.95%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.43%
6 месяцев
22.91%
1 год
50.32%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.47%
С начала года
14.95%
6 месяцев
16.14%
1 год
34.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и AVGV

2026 (YTD)202520242023
NXTE
Axs Green Alpha ETF		24.43%21.84%-3.42%3.97%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		14.95%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between NXTE and AVGV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between NXTE and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и AVGV

Секторы
NXTE
AVGV

Технологии

48.5%
10.5%

Промышленность

17.6%
16.1%

Здравоохранение

11.3%
4.5%

Недвижимость

10.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
14.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.9%

Финансовые услуги

1.5%
21.6%

Сырьевые материалы

0.5%
7.3%

Энергетика

-

13.6%

Технологии

NXTE
48.5%
AVGV
10.5%

Промышленность

NXTE
17.6%
AVGV
16.1%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
AVGV
4.5%

Недвижимость

NXTE
10.9%
AVGV
0.8%

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
AVGV
14.5%

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
AVGV
0.7%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
AVGV
5.5%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
AVGV
4.9%

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
AVGV
21.6%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
AVGV
7.3%

Энергетика

NXTE

-

AVGV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

NXTE vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.64

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.63

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.28

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

16.73

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.40

-0.85

Просадки

Сравнение просадок NXTE и AVGV

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-17.03%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.12%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-2.21%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-2.29%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.07%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и AVGV

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

3.97%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

10.11%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

13.13%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

15.01%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

15.01%

+11.29%

Сравнение комиссий NXTE и AVGV

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и AVGV

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности AVGV в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.92%1.98%2.32%1.14%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.40%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and AVGV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.46%) compared to AVGV (3.97%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, NXTE leads with 50.32% vs 34.56% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 50.32% return vs 34.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

AVGV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.40% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and Avantis. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор