PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NXT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXT и QQQ

2026 (YTD)202520242023
NXT
Nextracker Inc		38.19%138.46%-22.03%53.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%36.69%

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

NXT

1 день
-0.14%
1 месяц
16.06%
С начала года
38.19%
6 месяцев
59.19%
1 год
179.63%
3 года*
49.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nextracker Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с GFFNXT с RSPTNXT с SPUUNXT с NVMI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NXT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

1.07

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.66

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.98

2.00

+5.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.67

7.32

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.07

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.38

+0.56

Корреляция

Корреляция между NXT и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и QQQ

NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NXT и QQQ

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-82.97%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-12.62%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.86%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-32.99%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

3.44%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и QQQ

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

6.61%

+13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.03%

12.82%

+32.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.51%

22.70%

+37.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.25%

22.38%

+36.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.25%

22.25%

+37.00%