PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXT с QQQ

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между NXT и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NXT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.62%
49.33%
NXT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.13

QQQ:

0.15

Коэф-т Сортино

NXT:

0.26

QQQ:

0.38

Коэф-т Омега

NXT:

1.03

QQQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.15

QQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

NXT:

-0.25

QQQ:

0.58

Индекс Язвы

NXT:

30.28%

QQQ:

6.25%

Дневная вол-ть

NXT:

58.96%

QQQ:

24.88%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NXT:

-33.16%

QQQ:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -13.00%.

NXT

С начала года

10.91%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

21.24%

1 год

-9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.28%

6 месяцев

-9.32%

1 год

4.93%

5 лет

16.35%

10 лет

16.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXT: -0.13
QQQ: 0.31
Коэффициент Сортино NXT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXT: 0.26
QQQ: 0.61
Коэффициент Омега NXT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXT: 1.03
QQQ: 1.09
Коэффициент Кальмара NXT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NXT: -0.15
QQQ: 0.34
Коэффициент Мартина NXT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXT: -0.25
QQQ: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.31
NXT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и QQQ

NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.67%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NXT и QQQ

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.16%
-17.56%
NXT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и QQQ

Текущая волатильность для Nextracker Inc (NXT) составляет 15.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что NXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.12%
16.19%
NXT
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab