Сравнение NWS с MORN
NWS (News Corporation) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. NWS operates in Broadcasting (Communication Services), while MORN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NWS returned 10.93%/yr vs 8.48%/yr for MORN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWS и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWS показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -19.31%. За последние 10 лет акции NWS превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 10.93% против 8.48% соответственно.
NWS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.93%
MORN
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -18.87%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -39.36%
- 3 года*
- -5.27%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам NWS и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 10.23% | -2.01% | 19.18% | 41.02% | -17.20% | 27.73% | 24.46% | 27.44% | -29.47% | 42.83% |
MORN Morningstar, Inc. | -19.31% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between NWS and MORN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2013 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
NWS:
$17.81B
MORN:
$6.61B
NWS:
$1.84
MORN:
$9.86
NWS:
17.64
MORN:
17.64
NWS:
0.42
MORN:
0.35
NWS:
2.11
MORN:
2.83
NWS:
2.13
MORN:
6.71
NWS:
$8.80B
MORN:
$2.51B
NWS:
$1.23B
MORN:
$1.55B
NWS:
$826.00M
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWS vs. MORN — Ранг доходности на риск
NWS
MORN
Сравнение NWS c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWS | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.78 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.25 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWS и MORN
Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWS | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -67.92% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.84% | -50.91% | +24.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -60.00% | +33.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -60.00% | +23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.84% | -60.00% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -50.81% | +43.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -18.50% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 31.47% | -16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWS и MORN
Текущая волатильность для News Corporation (NWS) составляет 8.97%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что NWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWS | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 17.35% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 34.76% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 38.20% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 31.62% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 28.23% | +1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWS и MORN
Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MORN в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.12% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
NWS News Corporation | 0.61% | 0.67% | 0.66% | 0.78% | 1.08% | 0.89% | 1.13% | 1.38% | 1.73% | 1.20% | 1.69% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWS и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели News Corporation и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWS and MORN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (17.35%) compared to NWS (8.97%). In terms of maximum drawdown, NWS dropped -51.84% vs MORN's -67.92%.
NWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWS и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор