Сравнение NWS с NRG
NWS (News Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NWS operates in Broadcasting (Communication Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, NWS returned 10.77%/yr vs 28.72%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWS и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWS показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции NWS уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 10.77% против 28.72% соответственно.
NWS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.51%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 10.77%
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам NWS и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | -3.36% | -2.01% | 19.18% | 41.02% | -17.20% | 27.73% | 24.46% | 27.44% | -29.47% | 42.83% |
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between NWS and NRG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between NWS and NRG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWS:
$16.02B
NRG:
$29.58B
NWS:
$1.85
NRG:
$1.21
NWS:
15.46
NRG:
117.42
NWS:
0.37
NRG:
1.76
NWS:
1.85
NRG:
0.87
NWS:
1.87
NRG:
7.00
NWS:
$8.80B
NRG:
$32.38B
NWS:
$1.23B
NRG:
$4.69B
NWS:
$826.00M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWS vs. NRG — Ранг доходности на риск
NWS
NRG
Сравнение NWS c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWS | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.19 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.45 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWS и NRG
Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -79.41% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.84% | -34.24% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -34.24% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.40% | -34.24% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.84% | -48.76% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -22.49% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -27.99% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 14.41% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWS и NRG
Текущая волатильность для News Corporation (NWS) составляет 8.34%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что NWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 12.70% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 34.41% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 45.28% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 40.02% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 39.16% | -9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWS и NRG
Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NRG в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
NWS News Corporation | 0.70% | 0.67% | 0.66% | 0.78% | 1.08% | 0.89% | 1.13% | 1.38% | 1.73% | 1.20% | 1.69% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWS и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели News Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWS and NRG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.70%) compared to NWS (8.34%). In terms of maximum drawdown, NWS dropped -51.84% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWS и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор