PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWS с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWS с NRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWS (News Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NWS operates in Broadcasting (Communication Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, NWS returned 10.67%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWS и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в News Corporation (NWS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWS показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции NWS уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 10.67% против 24.81% соответственно.

NWS

1 день
3.22%
1 месяц
4.77%
С начала года
4.26%
6 месяцев
6.05%
1 год
-3.64%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.67%

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWS и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWS
News Corporation		4.26%-2.01%19.18%41.02%-17.20%27.73%24.46%27.44%-29.47%42.83%
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between NWS and NRG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2013 г.

0.27

The correlation between NWS and NRG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWS:

$17.28B

NRG:

$27.75B

EPS

NWS:

$1.85

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

NWS:

16.68

NRG:

110.14

Коэффициент PEG

NWS:

0.39

NRG:

1.65

Коэффициент P/S

NWS:

1.99

NRG:

0.81

Коэффициент P/B

NWS:

2.01

NRG:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

NWS:

$8.80B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWS:

$1.23B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

NWS:

$826.00M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

News Corporation

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с NWS:
NWS с NWSANWS с NVRNWS с MORNNWS с COSTNWS с MANWS с SPYNWS с SMH
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

NWS vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWS
Ранг доходности на риск NWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWS c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWSNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.32

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.16

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.43

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-1.09

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWS vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWS на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWS и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWSNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NWS и NRG

Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWSNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-79.41%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.84%

-32.57%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-32.57%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.34%

-32.62%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.84%

-48.76%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-27.30%

+15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-28.00%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

12.87%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NWS и NRG

Текущая волатильность для News Corporation (NWS) составляет 8.13%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что NWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWSNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

15.07%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

34.35%

-16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

44.31%

-19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

39.93%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

39.27%

-9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWS и NRG

Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности NRG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
NWS
News Corporation		0.65%0.67%0.66%0.78%1.08%0.89%1.13%1.38%1.73%1.20%1.69%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWS и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели News Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.19B
10.26B
(NWS) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NWS and NRG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.07%) compared to NWS (8.13%). In terms of maximum drawdown, NWS dropped -51.84% vs NRG's -79.41%.

NWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWS и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор