Сравнение NWS с SMH
NWS (News Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, NWS returned 10.49%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWS показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции NWS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.49% против 37.68% соответственно.
NWS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 10.49%
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам NWS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 1.01% | -2.01% | 19.18% | 41.02% | -17.20% | 27.73% | 24.46% | 27.44% | -29.47% | 42.83% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between NWS and SMH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2013 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between NWS and SMH has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWS vs. SMH — Ранг доходности на риск
NWS
SMH
Сравнение NWS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 10.59 | -10.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 40.63 | -41.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 5.19 | -5.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.16 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NWS и SMH
Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -84.96% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.84% | -14.93% | -11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -35.74% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.34% | -45.30% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.84% | -45.30% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | 0.00% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -41.09% | +24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 3.89% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWS и SMH
Текущая волатильность для News Corporation (NWS) составляет 7.68%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что NWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 11.47% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 24.29% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 30.56% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 35.01% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 32.57% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWS и SMH
Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 0.67% | 0.67% | 0.66% | 0.78% | 1.08% | 0.89% | 1.13% | 1.38% | 1.73% | 1.20% | 1.69% | 0.72% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
NWS and SMH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to NWS (7.68%). In terms of maximum drawdown, NWS dropped -51.84% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор