Сравнение NWS с SMH
NWS (News Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, NWS returned 10.93%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWS показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции NWS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.93% против 35.15% соответственно.
NWS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.93%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам NWS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 10.23% | -2.01% | 19.18% | 41.02% | -17.20% | 27.73% | 24.46% | 27.44% | -29.47% | 42.83% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between NWS and SMH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between NWS and SMH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWS vs. SMH — Ранг доходности на риск
NWS
SMH
Сравнение NWS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 6.54 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 20.41 | -20.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWS и SMH
Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -84.96% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.84% | -14.95% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -35.74% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -45.30% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.84% | -45.30% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -14.95% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -40.93% | +24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 4.78% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWS и SMH
Текущая волатильность для News Corporation (NWS) составляет 8.97%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что NWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 17.01% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 31.61% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 36.97% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 36.21% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 33.16% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWS и SMH
Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 0.61% | 0.67% | 0.66% | 0.78% | 1.08% | 0.89% | 1.13% | 1.38% | 1.73% | 1.20% | 1.69% | 0.72% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
NWS and SMH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to NWS (8.97%). In terms of maximum drawdown, NWS dropped -51.84% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор