Сравнение NWS с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о News Corporation (NWS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWS или SMH.
Основные характеристики
| NWS | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.24% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 44.62% | 69.33% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 21.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.92% | 31.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.07% | 28.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 23.81% | 28.42% |
| Макс. просадка | -51.84% | -95.73% |
| Current Drawdown | -12.00% | -11.24% |
Корреляция
Корреляция между NWS и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWS и SMH
С начала года, NWS показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции NWS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.07% против 28.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWS и SMH
Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SMH в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 0.81% | 0.78% | 1.08% | 0.89% | 1.13% | 1.38% | 1.73% | 1.20% | 1.69% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок NWS и SMH
Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWS и SMH
Текущая волатильность для News Corporation (NWS) составляет 4.94%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что NWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.