Сравнение NWS с SMH
NWS (News Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, NWS returned 10.67%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWS показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции NWS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.67% против 37.49% соответственно.
NWS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.67%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам NWS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 4.26% | -2.01% | 19.18% | 41.02% | -17.20% | 27.73% | 24.46% | 27.44% | -29.47% | 42.83% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between NWS and SMH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2013 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between NWS and SMH has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWS vs. SMH — Ранг доходности на риск
NWS
SMH
Сравнение NWS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.69 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 10.11 | -10.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 38.76 | -39.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 4.94 | -5.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.11 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.15 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NWS и SMH
Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -84.96% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.84% | -14.93% | -11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -35.74% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.34% | -45.30% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.84% | -45.30% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -1.63% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -41.08% | +24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 3.89% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWS и SMH
Текущая волатильность для News Corporation (NWS) составляет 8.13%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что NWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 11.58% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 24.35% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 30.57% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 35.01% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 32.57% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWS и SMH
Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 0.65% | 0.67% | 0.66% | 0.78% | 1.08% | 0.89% | 1.13% | 1.38% | 1.73% | 1.20% | 1.69% | 0.72% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
NWS and SMH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to NWS (8.13%). In terms of maximum drawdown, NWS dropped -51.84% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор