PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в News Corporation (NWS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWS и SMH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWS
News Corporation
-4.64%-2.01%19.18%41.02%-17.20%27.73%24.46%27.44%-29.47%42.83%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, NWS показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции NWS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.83% против 31.58% соответственно.


NWS

1 день
-1.26%
1 месяц
6.98%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-12.96%
1 год
-6.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
4.14%
10 лет*
8.83%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


News Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

NWS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWS
Ранг доходности на риск NWS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWS: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWSSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

2.32

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

2.92

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

5.39

-5.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

19.22

-19.74

NWS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWSSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.32

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.76

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Корреляция

Корреляция между NWS и SMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWS и SMH

Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SMH в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWS
News Corporation
0.71%0.67%0.66%0.78%1.08%0.89%1.13%1.38%1.73%1.20%1.69%0.72%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок NWS и SMH

Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и SMH.


Загрузка...

Показатели просадок


NWSSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-84.96%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.84%

-15.95%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-45.30%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.84%

-45.30%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-8.02%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-41.35%

+25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

4.47%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NWS и SMH

Текущая волатильность для News Corporation (NWS) составляет 6.25%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWSSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

11.74%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

24.02%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

36.88%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

34.68%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

32.29%

-2.62%