PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWS с NWSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWS с NWSA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NWS (News Corporation) and NWSA (News Corporation) are both stocks. Both operate in the Broadcasting industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, NWS returned 10.68%/yr vs 9.70%/yr for NWSA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NWS и NWSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в News Corporation (NWS) и News Corporation (NWSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWS показывает доходность -4.14%, а NWSA немного выше – -3.96%. За последние 10 лет акции NWS превзошли акции NWSA по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.70% соответственно.

NWS

1 день
1.36%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-5.32%
1 год
-14.13%
3 года*
15.04%
5 лет*
4.11%
10 лет*
10.68%

NWSA

1 день
1.50%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-4.98%
1 год
-12.79%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.44%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWS и NWSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWS
News Corporation		-4.14%-2.01%19.18%41.02%-17.20%27.73%24.46%27.44%-29.47%42.83%
NWSA
News Corporation		-3.96%-4.48%13.03%36.41%-17.57%25.20%29.20%26.42%-28.99%43.68%

Correlation

The correlation between NWS and NWSA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2013 г.

0.96

The correlation between NWS and NWSA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWS:

$15.89B

NWSA:

$14.03B

EPS

NWS:

$1.85

NWSA:

$2.97

Коэффициент P/E

NWS:

15.34

NWSA:

8.41

Коэффициент PEG

NWS:

0.36

NWSA:

0.08

Коэффициент P/S

NWS:

1.83

NWSA:

1.57

Коэффициент P/B

NWS:

1.85

NWSA:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

NWS:

$8.80B

NWSA:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWS:

$1.23B

NWSA:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

NWS:

$826.00M

NWSA:

$951.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

News Corporation

News Corporation

Часто сравнивают с NWS:
NWS с NVRNWS с NRGNWS с MORNNWS с COSTNWS с MANWS с SPYNWS с SMH
Часто сравнивают с NWSA:
NWSA с NYTNWSA с SPYNWSA с DGNWSA с COSTNWSA с NXSTNWSA с VOONWSA с NXPI

Доходность на риск

NWS vs. NWSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWS
Ранг доходности на риск NWS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NWSA
Ранг доходности на риск NWSA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWSA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWSA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWSA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWSA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWS c NWSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и News Corporation (NWSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWSNWSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.52

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.58

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.46

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.85

-0.12

NWS vs. NWSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWS на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWSA равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWS и NWSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWS и NWSA

Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, примерно равная максимальной просадке NWSA в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и NWSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWSNWSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-51.91%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.84%

-27.81%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-27.81%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.40%

-41.94%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.84%

-50.63%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-19.16%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-18.27%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

14.98%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NWS и NWSA

News Corporation (NWS) и News Corporation (NWSA) имеют волатильность 8.35% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWSNWSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

8.00%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

18.64%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

24.61%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

27.25%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

29.37%

+0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWS и NWSA

Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности NWSA в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWS
News Corporation		0.71%0.67%0.66%0.78%1.08%0.89%1.13%1.38%1.73%1.20%1.69%0.72%
NWSA
News Corporation		0.80%0.77%0.73%0.81%1.10%0.90%1.11%1.41%1.76%1.23%1.75%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWS и NWSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели News Corporation и News Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B20222023202420252026
2.19B
2.19B
(NWS) Общая выручка
(NWSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NWS and NWSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NWS has higher volatility (8.35%) compared to NWSA (8.00%). In terms of maximum drawdown, NWS dropped -51.84% vs NWSA's -51.91%.

NWSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWS и NWSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор