PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWPX с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWPX с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWPX (Northwest Pipe Company) is a stock, while SCHK (Schwab 1000 Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Over the past 5 years, NWPX returned 30.98%/yr vs 13.25%/yr for SCHK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWPX и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Pipe Company (NWPX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWPX показывает доходность 96.21%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 11.59%.

NWPX

1 день
2.43%
1 месяц
10.05%
С начала года
96.21%
6 месяцев
104.04%
1 год
207.91%
3 года*
62.91%
5 лет*
30.98%
10 лет*
28.61%

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWPX и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWPX
Northwest Pipe Company		96.21%29.49%59.48%-10.21%5.97%12.37%-15.04%43.02%21.68%-4.97%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%

Correlation

The correlation between NWPX and SCHK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.43

The correlation between NWPX and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northwest Pipe Company

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с NWPX:
NWPX с FLRNWPX с BBCPNWPX с CRHNWPX с RNWPX с ENLTNWPX с HSBCNWPX с DY
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

NWPX vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWPX
Ранг доходности на риск NWPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWPX c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Pipe Company (NWPX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWPXSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.27
2.34

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.23
3.19

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.42

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.33

3.18

+10.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.44

14.67

+29.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWPX vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWPX на текущий момент составляет 5.27, что выше коэффициента Шарпа SCHK равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWPX и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWPXSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27

2.34

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.78

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NWPX и SCHK

Максимальная просадка NWPX за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWPX и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWPXSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-34.80%

-52.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-8.97%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-19.21%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-25.44%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.39%

-5.18%

-38.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.94%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NWPX и SCHK

Northwest Pipe Company (NWPX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что NWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWPXSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

2.94%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

9.18%

+21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

12.16%

+27.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

17.23%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.05%

19.11%

+21.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWPX и SCHK

NWPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NWPX
Northwest Pipe Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NWPX and SCHK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWPX has higher volatility (9.83%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, NWPX dropped -87.71% vs SCHK's -34.80%.

NWPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.27 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWPX и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор