PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWPX с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWPX с EWT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWPX (Northwest Pipe Company) is a stock, while EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Over the past 10 years, NWPX returned 28.61%/yr vs 19.72%/yr for EWT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWPX и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Pipe Company (NWPX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWPX показывает доходность 96.21%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 66.46%. За последние 10 лет акции NWPX превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 28.61% против 19.72% соответственно.

NWPX

1 день
2.43%
1 месяц
10.05%
С начала года
96.21%
6 месяцев
104.04%
1 год
207.91%
3 года*
62.91%
5 лет*
30.98%
10 лет*
28.61%

EWT

1 день
-1.08%
1 месяц
13.99%
С начала года
66.46%
6 месяцев
71.46%
1 год
104.98%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.07%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWPX и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWPX
Northwest Pipe Company		96.21%29.49%59.48%-10.21%5.97%12.37%-15.04%43.02%21.68%11.15%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.46%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between NWPX and EWT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northwest Pipe Company

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с NWPX:
NWPX с FLRNWPX с BBCPNWPX с RNWPX с CRHNWPX с ENLTNWPX с HSBCNWPX с DY
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

NWPX vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWPX
Ранг доходности на риск NWPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWPX c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Pipe Company (NWPX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWPXEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.27
4.20

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.23
4.82

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.33

10.04

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.44

30.81

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWPX vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWPX на текущий момент составляет 5.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWPX и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWPXEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27

4.20

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.26

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NWPX и EWT

Максимальная просадка NWPX за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWPX и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWPXEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-64.37%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.51%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-25.66%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-38.88%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.50%

-38.88%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.39%

-19.23%

-24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.42%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NWPX и EWT

Текущая волатильность для Northwest Pipe Company (NWPX) составляет 9.83%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что NWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWPXEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.42%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

20.58%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

25.14%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

22.59%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.05%

21.60%

+19.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWPX и EWT

NWPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
NWPX
Northwest Pipe Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWPX and EWT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.42%) compared to NWPX (9.83%). In terms of maximum drawdown, NWPX dropped -87.71% vs EWT's -64.37%.

NWPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.27 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWPX и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор