Сравнение NWN с PH
NWN (Northwest Natural Holding Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NWN returned 1.26%/yr vs 25.62%/yr for PH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 1.26% против 25.62% соответственно.
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам NWN и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between NWN and PH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between NWN and PH shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$2.14B
PH:
$119.88B
NWN:
$4.49
PH:
$27.15
NWN:
11.35
PH:
35.02
NWN:
2.98
PH:
1.48
NWN:
1.09
PH:
5.81
NWN:
$1.29B
PH:
$20.99B
NWN:
$288.00M
PH:
$7.81B
NWN:
$426.96M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. PH — Ранг доходности на риск
NWN
PH
Сравнение NWN c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWN | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.70 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.83 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWN и PH
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -66.92% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -19.34% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -26.79% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -28.64% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -54.68% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -6.85% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -15.31% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 6.80% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и PH
Northwest Natural Holding Company (NWN) и Parker-Hannifin Corporation (PH) имеют волатильность 6.63% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.33% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 19.36% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 25.42% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 28.61% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 31.61% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и PH
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PH в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и PH
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and PH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.63%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs PH's -66.92%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор