Сравнение NWN с NFG
NWN (Northwest Natural Holding Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 1.85% против 6.57% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам NWN и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between NWN and NFG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between NWN and NFG shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
NFG:
$7.46
NWN:
12.21
NFG:
10.23
NWN:
3.21
NFG:
0.08
NWN:
1.17
NFG:
7.11
NWN:
$1.29B
NFG:
$988.24M
NWN:
$288.00M
NFG:
$576.67M
NWN:
$426.96M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. NFG — Ранг доходности на риск
NWN
NFG
Сравнение NWN c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.26 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.56 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.26 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и NFG
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -55.49% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -20.45% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -20.45% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -35.74% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -44.28% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -20.45% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -14.30% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 9.35% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и NFG
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.75% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 14.13% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 19.83% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.24% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 24.05% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и NFG
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и NFG
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and NFG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.35%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs NFG's -55.49%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор