Сравнение NWN с MSA
NWN (Northwest Natural Holding Company) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.54% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам NWN и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between NWN and MSA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between NWN and MSA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
MSA:
$9.85
NWN:
12.21
MSA:
16.13
NWN:
3.21
MSA:
0.06
NWN:
1.17
MSA:
2.45
NWN:
$1.29B
MSA:
$1.92B
NWN:
$288.00M
MSA:
$897.30M
NWN:
$426.96M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. MSA — Ранг доходности на риск
NWN
MSA
Сравнение NWN c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.12 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.26 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.11 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и MSA
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -70.32% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -21.29% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -34.28% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -34.28% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -38.39% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -21.29% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -17.44% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 9.79% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и MSA
Northwest Natural Holding Company (NWN) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 6.35% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.61% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 17.65% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 23.93% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.71% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 28.78% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и MSA
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и MSA
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and MSA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs MSA's -70.32%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор