Сравнение NWN с LOW
NWN (Northwest Natural Holding Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 1.85% против 12.33% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам NWN и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between NWN and LOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
LOW:
$11.86
NWN:
12.21
LOW:
17.54
NWN:
3.21
LOW:
19.16
NWN:
1.17
LOW:
1.32
NWN:
$1.29B
LOW:
$88.43B
NWN:
$288.00M
LOW:
$29.89B
NWN:
$426.96M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. LOW — Ранг доходности на риск
NWN
LOW
Сравнение NWN c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.21 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.49 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.23 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и LOW
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -62.52% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -27.75% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -27.75% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -33.86% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -48.63% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -27.29% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -16.60% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 11.96% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и LOW
Northwest Natural Holding Company (NWN) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 6.35% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 19.88% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 25.77% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 26.15% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 29.14% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и LOW
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и LOW
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and LOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs LOW's -62.52%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор