Сравнение NWKDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NWKDX управляется Nationwide. Фонд был запущен 12 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NWKDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWKDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | -4.56% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NWKDX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NWKDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.78% против 14.14% соответственно.
NWKDX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 8.78%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWKDX и VOO
NWKDX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
NWKDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
NWKDX
VOO
Сравнение NWKDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWKDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.01 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.53 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.55 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.31 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWKDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.01 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NWKDX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWKDX и VOO
Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.75% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NWKDX и VOO
Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWKDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -33.99% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -11.98% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -24.52% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -33.99% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -5.55% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.72% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.55% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWKDX и VOO
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWKDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.34% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.47% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 18.11% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 16.82% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.99% | +3.13% |