Сравнение NWKDX с ACMVX
NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while ACMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.63%/yr vs 9.31%/yr for ACMVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWKDX charges 0.94%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.
Доходность
Сравнение доходности NWKDX и ACMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWKDX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 9.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWKDX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции ACMVX немного отстают с 9.31%.
NWKDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 9.63%
ACMVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам NWKDX и ACMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 3.59% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 9.57% | 8.77% | 8.50% | 6.18% | -1.34% | 23.41% | 1.63% | 28.89% | -12.63% | 11.57% |
Correlation
The correlation between NWKDX and ACMVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between NWKDX and ACMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWKDX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск
NWKDX
ACMVX
Сравнение NWKDX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWKDX | ACMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.03 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 6.57 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWKDX и ACMVX
Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и ACMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWKDX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -51.19% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -8.49% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -14.57% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -17.46% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -39.24% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -1.05% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -5.91% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.62% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWKDX и ACMVX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWKDX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.23% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 8.63% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 11.97% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 14.62% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.41% | +3.76% |
Сравнение комиссий NWKDX и ACMVX
NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWKDX и ACMVX
Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ACMVX в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 13.38% | 14.46% | 8.76% | 5.24% | 15.00% | 15.95% | 1.83% | 1.46% | 14.51% | 9.49% | 4.05% | 11.06% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.53% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
NWKDX and ACMVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWKDX has higher volatility (4.63%) compared to ACMVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs ACMVX's -51.19%.
ACMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWKDX и ACMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор