PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции NWKDX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.40% соответственно.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between NWKDX and PXQSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.88

The correlation between NWKDX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAXNWKDX с BIASX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с ALMAXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

NWKDX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.15

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.10

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.19

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.39

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQSX равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и PXQSX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-55.56%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.25%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-22.87%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-31.49%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-37.65%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-13.47%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-10.29%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

6.28%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и PXQSX

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.52%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.30%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.76%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

20.22%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

20.51%

+0.66%

Сравнение комиссий NWKDX и PXQSX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и PXQSX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and PXQSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs PXQSX's -55.56%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор