Сравнение NWKDX с BIASX
NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.63%/yr vs 9.76%/yr for BIASX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.
Доходность
Сравнение доходности NWKDX и BIASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWKDX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 12.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWKDX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции BIASX немного впереди с 9.76%.
NWKDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 9.63%
BIASX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам NWKDX и BIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 3.59% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 12.38% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
Correlation
The correlation between NWKDX and BIASX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between NWKDX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWKDX vs. BIASX — Ранг доходности на риск
NWKDX
BIASX
Сравнение NWKDX c BIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWKDX | BIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.60 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 5.71 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWKDX и BIASX
Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и BIASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWKDX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -73.26% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.93% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -24.98% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -30.61% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -38.04% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -1.10% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -23.43% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.06% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWKDX и BIASX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) составляет 4.63%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWKDX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.20% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.97% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.45% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 19.87% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.95% | +1.22% |
Сравнение комиссий NWKDX и BIASX
NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWKDX и BIASX
Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BIASX в 17.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 17.46% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.53% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NWKDX and BIASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIASX has higher volatility (5.20%) compared to NWKDX (4.63%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs BIASX's -73.26%.
BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWKDX и BIASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор