PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с BIASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 9.19%/yr for BIASX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 10.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWKDX имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции BIASX немного впереди с 9.19%.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Correlation

The correlation between NWKDX and BIASX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.92

The correlation between NWKDX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с BIAUXBIASX с DMCRXBIASX с ETEGXBIASX с BVALX

Доходность на риск

NWKDX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXBIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.97

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.51

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.50

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

5.34

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BIASX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.97

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и BIASX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и BIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-73.26%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.93%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-24.98%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-30.61%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-38.04%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-0.52%

-14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-23.48%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.07%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и BIASX

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.56%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.36%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.08%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

19.78%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

19.94%

+1.23%

Сравнение комиссий NWKDX и BIASX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и BIASX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BIASX в 17.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and BIASX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to BIASX (4.56%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs BIASX's -73.26%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и BIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор