Сравнение NVYY с METW
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. NVYY is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, NVYY returned 9.67% vs -13.55% for METW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -5.35%.
NVYY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 16.35%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- -5.35%
- 1 год
- -13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.99% | 20.27% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -5.35% | -9.14% |
Correlation
The correlation between NVYY and METW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. METW — Ранг доходности на риск
NVYY
METW
Сравнение NVYY c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.34 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.60 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и METW
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -40.52% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -40.52% | +25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -24.90% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -18.80% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 22.47% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и METW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 2.97%, в то время как у Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 19.22% | -16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 37.22% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 46.13% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 45.06% | -21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 45.06% | -21.87% |
Сравнение комиссий NVYY и METW
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и METW
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 141.11%, что больше доходности METW в 55.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.60% | 30.89% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 141.11% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and METW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (19.22%) compared to NVYY (2.97%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, NVYY leads with 9.67% vs -13.55% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 9.67% return vs -13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 141.11%, compared with 55.60% for METW.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.59% for METW.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор