PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVYY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVYY с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. NVYY is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, NVYY returned 31.22% vs 23.67% for FDL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности NVYY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVYY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

NVYY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.98%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.99%
1 год
31.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVYY и FDL

2026 (YTD)2025
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		4.60%31.62%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%10.60%

Correlation

The correlation between NVYY and FDL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NVYY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVYYFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.11

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.25

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

5.56

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

13.56

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVYY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVYY на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVYY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVYYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.11

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.45

+1.02

Просадки

Сравнение просадок NVYY и FDL

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVYYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-65.93%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-4.27%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-2.18%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-9.66%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.75%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и FDL

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NVYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVYYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.85%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

7.87%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

11.28%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

14.31%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

17.11%

+6.99%

Сравнение комиссий NVYY и FDL

NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и FDL

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 147.62%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		147.62%75.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVYY and FDL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVYY has higher volatility (4.65%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, NVYY leads with 31.22% vs 23.67% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.22% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.

NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 3.68% for FDL.

NVYY is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVYY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор