Сравнение NVR с PH
NVR (NVR, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NVR returned 14.09%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 14.09% против 25.12% соответственно.
NVR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 14.09%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам NVR и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -12.59% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between NVR and PH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between NVR and PH shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVR:
$18.67B
PH:
$115.65B
NVR:
$408.34
PH:
$27.11
NVR:
15.61
PH:
33.33
NVR:
1.52
PH:
1.41
NVR:
2.00
PH:
5.53
NVR:
5.34
PH:
7.43
NVR:
$9.66B
PH:
$20.99B
NVR:
$2.17B
PH:
$7.81B
NVR:
$1.60B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. PH — Ранг доходности на риск
NVR
PH
Сравнение NVR c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVR | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.90 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.64 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVR и PH
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -66.92% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -19.34% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -26.79% | -17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -28.64% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -54.68% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.77% | -11.49% | -24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -15.33% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 6.52% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и PH
NVR, Inc. (NVR) и Parker-Hannifin Corporation (PH) имеют волатильность 7.42% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.58% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 18.96% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 25.10% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 28.68% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.97% | 31.70% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и PH
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и PH
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and PH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to NVR (7.42%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.72% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор