PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOX с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с TSMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 292.24% for TSMG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.

NVOX

1 день
7.98%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-37.60%
6 месяцев
-31.70%
1 год
-75.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
3.47%
1 месяц
24.82%
С начала года
92.52%
6 месяцев
104.85%
1 год
292.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и TSMG

2026 (YTD)2025
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-37.60%-73.57%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		92.52%76.34%

Correlation

The correlation between NVOX and TSMG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с GLDYNVOX с AMDGNVOX с BRKW
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

NVOX vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOXTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
4.11

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
3.75

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.45

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

8.34

-9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

27.23

-28.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOX vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOXTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

4.11

-4.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.76

-2.54

Просадки

Сравнение просадок NVOX и TSMG

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-63.67%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.05%

-35.29%

-51.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.90%

-0.93%

-90.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.36%

-16.94%

-57.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.07%

10.79%

+56.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и TSMG

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) составляет 17.62%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что NVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

22.71%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.89%

55.10%

+23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.59%

71.76%

+31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.68%

80.99%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.68%

80.99%

+22.69%

Сравнение комиссий NVOX и TSMG

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и TSMG

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

ПозицияTTM2025
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		5.96%11.48%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and TSMG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (22.71%) compared to NVOX (17.62%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -75.98% for NVOX. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVOX has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for NVOX.

They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор