Сравнение NVOX с QQQT
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 33.79% for QQQT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 19.12%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.12% | 14.04% | -0.76% |
Correlation
The correlation between NVOX and QQQT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. QQQT — Ранг доходности на риск
NVOX
QQQT
Сравнение NVOX c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.67 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 9.36 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.32 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.98 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и QQQT
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -22.50% | -72.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -12.73% | -74.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -0.57% | -91.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -4.00% | -70.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 3.62% | +63.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и QQQT
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 4.05% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 11.19% | +67.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 14.62% | +88.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 20.23% | +83.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 20.23% | +83.45% |
Сравнение комиссий NVOX и QQQT
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и QQQT
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.21% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and QQQT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs -75.98% for NVOX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор