PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOX с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVOX с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

NVOX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NVOX и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVOX и NRGU

2026 (YTD)2025
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-54.23%-74.16%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

NVOX

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-54.23%
6 месяцев
-68.69%
1 год
-81.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с BRKWNVOX с GLDYNVOX с AMDGNVOX с ERXNVOX с QQQY
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий NVOX и NRGU

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NVOX vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOXNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.79

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.48

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.29

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

2.64

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOX vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOXNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.79

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.61

-1.43

Корреляция

Корреляция между NVOX и NRGU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и NRGU

Ни NVOX, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVOX и NRGU

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

NVOXNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-57.50%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.05%

-55.24%

-31.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.06%

-17.40%

-76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.00%

-25.38%

-46.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.03%

27.12%

+30.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и NRGU

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) составляет 18.87%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что NVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVOXNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

23.31%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.41%

50.27%

+30.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.99%

88.18%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.21%

87.12%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.21%

87.12%

+20.09%