Сравнение NVOH с UMMA
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -22.77% vs 52.69% for UMMA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 33.37%.
NVOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 33.37%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -0.97% | -43.79% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 33.37% | 22.55% |
Correlation
The correlation between NVOH and UMMA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. UMMA — Ранг доходности на риск
NVOH
UMMA
Сравнение NVOH c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.55 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 13.53 | -14.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и UMMA
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -34.17% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -14.93% | -31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.89% | -2.25% | -45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -9.72% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 3.91% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и UMMA
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 11.15%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 11.87% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 20.40% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 22.78% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 21.09% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 21.09% | +27.65% |
Сравнение комиссий NVOH и UMMA
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и UMMA
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности UMMA в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.53% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.91% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and UMMA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (11.87%) compared to NVOH (11.15%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs UMMA's -34.17%.
On 1-year performance, UMMA leads with 52.69% vs -22.77% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 52.69% return vs -22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.91% for UMMA.
They also come from different issuers: Precidian and Wahed. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор