Сравнение NVOH с UMMA
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 51.77% for UMMA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 51.77%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 32.32% | 23.77% |
Correlation
The correlation between NVOH and UMMA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. UMMA — Ранг доходности на риск
NVOH
UMMA
Сравнение NVOH c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.48 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 13.60 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.59 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.58 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и UMMA
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -34.17% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -14.93% | -38.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -0.90% | -51.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -9.81% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 3.82% | +32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и UMMA
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.54% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 17.26% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 20.11% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 20.55% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 20.55% | +28.53% |
Сравнение комиссий NVOH и UMMA
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и UMMA
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности UMMA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and UMMA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs UMMA's -34.17%.
On 1-year performance, UMMA leads with 51.77% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 51.77% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.93% for UMMA.
They also come from different issuers: Precidian and Wahed. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор