Сравнение NVOH с SPDW
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 26.44% for SPDW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.76%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам NVOH и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -43.79% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 12.76% | 32.88% |
Correlation
The correlation between NVOH and SPDW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. SPDW — Ранг доходности на риск
NVOH
SPDW
Сравнение NVOH c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.30 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.72 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и SPDW
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -60.02% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -11.55% | -34.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -3.44% | -41.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -12.84% | -26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 3.04% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и SPDW
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 5.21% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 14.95% | +20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 16.92% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 16.73% | +31.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 17.09% | +30.95% |
Сравнение комиссий NVOH и SPDW
NVOH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и SPDW
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности SPDW в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.07% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and SPDW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (9.21%) compared to SPDW (5.21%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs SPDW's -60.02%.
On 1-year performance, SPDW leads with 26.44% vs -16.84% for NVOH. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 26.44% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for NVOH.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 3.07% for SPDW.
They also come from different issuers: Precidian and State Street. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.04% for SPDW.
SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор