Сравнение NVOH с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
NVOH и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOH и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOH и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 33.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOH и SPDW
NVOH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NVOH vs. SPDW — Ранг доходности на риск
NVOH
SPDW
Сравнение NVOH c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.80 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | 2.46 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.36 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.77 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 10.76 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.80 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 0.22 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между NVOH и SPDW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и SPDW
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и SPDW
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -60.02% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -11.55% | -41.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -7.11% | -53.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -13.01% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 2.97% | +28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и SPDW
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 8.19% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.85% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 11.62% | +25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 17.61% | +34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 16.27% | +34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 17.16% | +33.88% |