PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVOH с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVOH и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVOH и SPDW


Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.


NVOH

1 день
-1.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-24.75%
6 месяцев
-34.28%
1 год
-46.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий NVOH и SPDW

NVOH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NVOH vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVOHSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

1.80

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

2.46

-3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.36

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.77

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

10.76

-12.27

NVOH vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVOHSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.80

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

0.22

-1.20

Корреляция

Корреляция между NVOH и SPDW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и SPDW

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF
4.56%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NVOH и SPDW

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


NVOHSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-60.02%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-11.55%

-41.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.40%

-7.11%

-53.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.02%

-13.01%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.21%

2.97%

+28.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и SPDW

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 8.19% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVOHSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

7.85%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

11.62%

+25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.51%

17.61%

+34.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.04%

16.27%

+34.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

17.16%

+33.88%