Сравнение NVOH с GMOI
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 37.17% for GMOI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 16.04%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -43.79% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.04% | 43.93% |
Correlation
The correlation between NVOH and GMOI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. GMOI — Ранг доходности на риск
NVOH
GMOI
Сравнение NVOH c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.46 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 17.42 | -17.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и GMOI
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -14.67% | -46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -8.36% | -37.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -0.18% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -1.66% | -37.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 2.14% | +27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и GMOI
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.29% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 10.82% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 13.30% | +35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 15.40% | +32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 15.40% | +32.64% |
Сравнение комиссий NVOH и GMOI
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и GMOI
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and GMOI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (9.21%) compared to GMOI (3.29%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.17% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.17% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 2.76% for GMOI.
They also come from different issuers: Precidian and GMO. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор