Сравнение NVOH с EFAS
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 28.75% for EFAS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 13.06%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 13.06% | 46.00% |
Correlation
The correlation between NVOH and EFAS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. EFAS — Ранг доходности на риск
NVOH
EFAS
Сравнение NVOH c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.45 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 14.46 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.73 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.56 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и EFAS
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -44.38% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -5.30% | -47.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -2.92% | -49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -7.07% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 1.99% | +34.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и EFAS
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 2.76% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 8.19% | +28.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 10.57% | +38.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 15.59% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 18.33% | +30.75% |
Сравнение комиссий NVOH и EFAS
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и EFAS
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности EFAS в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.72% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and EFAS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs EFAS's -44.38%.
On 1-year performance, EFAS leads with 28.75% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 28.75% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.82% for NVOH.
They also come from different issuers: Precidian and Global X. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.56% for EFAS.
EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор